TVN_KEYDOWN

Извещает что несистемная клавиша на клавиатуре была нажата.

lptkd = (PNTCEXKEYDOWN) lParam;

lptkd - указатель на структуру NTCEXKEYDOWN со сведениями о нажатой клавише.

Возвращаемые значения:

Ненулевое для блокировки стандартной обработки нажатия клавиши
0 - разрешение стандартной обработки нажатия клавиши

Заметки:

Понятия несистемных и системных клавиш определены Microsoft и описаны в MSDN. Само извещение генерируестя в ответ на сообщение WM_KEYDOWN.
Стоит отметить что комбинации, например Ctrl+A отрабатываются по букве и следовательно ненулевой возврат в ответ на сообщение о нажатии клавиши "A" приведёт к блокировке всех комбинаций с её участием.